Tekniske indikatorer

Acceleration/deceleration Teknisk indikator (AC) måler acceleration og deceleration af den nuværende drivkraft. Denne indikator ændrer retning, før der ændres i drivkraften, som på sin side ændrer retning før prisen. Hvis du indser, at acceleration/deceleration er et signal om en tidligere advarsel, giver det dig klare fordele.

Den intet linje er dybest set stedet, hvor drivkraften er i balance med accelerationen. Hvis acceleration/deceleration er højere end ingenting, er det normalt lettere for accelerationen at fortsætte bevægelsen opad (og omvendt i tilfælde, hvor den er under ingenting). I modsætning til tilfældet med Awesome Oscillator betragtes det ikke som et signal, når den intet grænse overskrides. Det eneste, der skal gøres for at kontrollere markedet og træffe beslutninger, er at se efter ændringer i farve. For at spare dig selv for alvorlige refleksioner skal du huske: du kan ikke købe ved hjælp af Acceleration/Deceleration, når den aktuelle kolonne er rød, og du ikke kan sælge, når den aktuelle kolonne er grøn.

Hvis du kommer ind på markedet i retning af drivkraften (indikatoren er højere end intet, når du køber, eller den er lavere end intet, når du sælger), skal du kun købe to grønne kolonner (to røde kolonner til at sælge) . Hvis drivkraften er rettet mod den position, der skal åbnes (indikator under intet til køb eller højere end intet til salg), er der behov for en bekræftelse, og derfor kræves en yderligere kolonne. I dette tilfælde skal indikatoren vise tre røde kolonner over den intet linie i en kort position og tre grønne kolonner under den intet linie i en lang position.

Calculation (Beregning)

AC-søjlediagram er forskellen mellem værdien af ​​5 / 34 for drivkraftens søjlediagram og simpelt bevægende gennemsnit i 5-perioden, hentet fra dette søjlediagram.

I princippet er Alligator Technical Indicator en kombination af balancelinjer (glidende gennemsnit), der anvender fraktal geometri og ikke -lineær dynamik.

Alligatorens læber, tænder og kæbe viser interaktionen mellem forskellige tidsperioder. Da klare tendenser kun kan ses 15 til 30 procent af tiden, er det vigtigt at følge dem og afstå fra at arbejde på markeder, der kun svinger inden for bestemte prisperioder.

Når kæben, tænderne og læberne er lukkede eller sammenflettede, betyder det, at Alligatoren kommer til at sove eller allerede sover. Når den sover, bliver den mere og mere sulten - jo længere den sover, jo mere vil den vågne. Det første, det gør, efter det vågner, er at åbne munden og gabe. Derefter kommer duften af ​​mad til dens næsebor: kød af en tyr eller kød af en bjørn, og Alligatoren begynder at jage den. Efter at have spist nok til at føle sig ganske mæt, begynder Alligatoren at miste interessen for maden/prisen (Balance Lines slutter sig sammen) - det er tid til at rette overskuddet.

Gennemsnitlig True Range Technical Indicator (ATR) er en indikator, der viser markedets volatilitet. Det blev introduceret af Welles Wilder i sin bog "Nye koncepter i tekniske handelssystemer". Denne indikator har siden været brugt som en komponent i mange andre indikatorer og handelssystemer.

Gennemsnitlige True Range kan ofte nå en høj værdi i bunden af ​​markedet efter et stort fald i priserne forårsaget af paniksalg. Lave værdier for indikatoren er typiske for perioder med sidelæns bevægelse af lang varighed, der sker øverst på markedet og under konsolidering. Gennemsnitlig True Range kan tolkes efter de samme principper som andre volatilitetsindikatorer. Princippet om prognoser baseret på denne indikator kan formuleres på følgende måde: Jo højere indikatorens værdi er, jo større er sandsynligheden for en trendændring; jo lavere indikatorens værdi er, jo svagere er trendens bevægelse.

Awesome Oscillator Technical Indicator (AO) er et simpelt glidende gennemsnit på 34 perioder, plottet gennem stængernes midterpunkter (H+L)/2, som er trukket fra det enkle glidende gennemsnit på 5 perioder, bygget på tværs af de centrale punkter i stængerne (H+L)/2. Det viser os ganske tydeligt, hvad der sker med markedets drivkraft i øjeblikket.

Bollinger Bands Technical Indicator (BB) ligner konvolutter. Den eneste forskel er, at konvolutbåndene er tegnet en fast afstand (%) væk fra det glidende gennemsnit, mens Bollinger -båndene er tegnet et vist antal standardafvigelser væk fra det. Standardafvigelse er et mål for volatilitet, derfor tilpasser Bollinger Bands sig til markedsforholdene. Når markederne bliver mere volatile, udvides båndene, og de trækker sig sammen i mindre volatile perioder.

Bollinger Bands er normalt afbildet på prisoversigten, men de kan også føjes til indikatoroversigten (Custom Indicators). Ligesom i tilfælde af konvolutterne, er fortolkningen af ​​Bollinger Bands baseret på det faktum, at priserne har tendens til at forblive i mellem top og bundlinjen i båndene. Et karakteristisk træk ved Bollinger Band-indikatoren er dens varierende bredde på grund af prisernes volatilitet. I perioder med betydelige prisændringer (dvs. med høj volatilitet) udvides båndene, hvilket giver meget plads til priserne at bevæge sig i. I stillestående perioder eller i perioder med lav volatilitet kontrakter bandet at holde priserne inden for deres grænser.

Følgende træk er særlige for Bollinger Band:

Alle markeder er kendetegnet ved, at priserne for det meste ikke ændrer sig for meget, og kun korte perioder (15–30 procent) tegner sig for trendændringer. De fleste lukrative perioder er normalt tilfældet, når markedspriserne ændrer sig efter en bestemt tendens.

En Fractal er en af ​​fem indikatorer for Bill Williams 'handelssystem, som gør det muligt at opdage bunden eller toppen.

Gator Oscillator er baseret på Alligator og viser graden af ​​konvergens/divergens af balancelinjerne (udglattede bevægelige gennemsnit). Det øverste søjlediagram er den absolutte forskel mellem værdierne for de blå og de røde linjer. Det nederste søjlediagram er den absolutte forskel mellem værdierne for den røde linje og den grønne linje, men med minustegnet, da søjlediagrammet er tegnet ovenfra og ned.

Ichimoku Kinko Hyo Technical Indicator er foruddefineret til at karakterisere markedets trend-, support- og modstandsniveauer og til at generere signaler om køb og salg. Denne indikator fungerer bedst på ugentlige og daglige diagrammer.

Ved definition af parameternes dimension bruges fire-timers intervaller af forskellig længde. Værdierne for de enkelte linjer, der udgør denne indikator, er baseret på disse intervaller:

Hvis prisen ligger over skyen, udgør den øverste linje det første supportniveau, og den anden linje danner det andet supportniveau;

Hvis prisen er under skyen, udgør den nederste linje det første modstandsniveau, og den øverste danner det andet niveau;

Hvis Chikou Span-linjen krydser prisdiagrammet i bund-op-retning, er det signal om at købe. Hvis Chikou Span-linjen krydser prisdiagrammet i top-down-retning, er det signal om at sælge.

Kijun-sen bruges som en indikator på markedsbevægelsen. Hvis prisen er højere end denne indikator, vil priserne sandsynligvis fortsætte med at stige. Når prisen krydser denne linje, er den yderligere trendændring mulig. En anden form for brug af Kijun-sen er at give signaler. Signal til køb genereres, når Tenkan-sen-linjen krydser Kijun-sen i bund-op-retning. Top-down retning er signalet om at sælge. Tenkan-sen bruges som en indikator på markedstendensen. Hvis denne linje stiger eller falder, eksisterer tendensen. Når det går vandret, betyder det, at markedet er kommet ind i kanalen.

Momentum Technical Indicator måler det beløb, som værdipapirets pris har ændret sig over et givet tidsrum.

Der er dybest set to måder at bruge Momentum -indikatoren på:

Du kan bruge Momentum-indikatoren som en trend-følgende oscillator, der ligner Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Køb, når indikatoren bunder og vender op, og sælg, når indikatoren topper og skruer ned. Det kan være en god idé at plotte et kortsigtet glidende gennemsnit af indikatoren for at afgøre, hvornår den er på bund eller toppet.

Hvis Momentum -indikatoren når ekstremt høje eller lave værdier (i forhold til dens historiske værdier), bør du antage en fortsættelse af den aktuelle tendens. For eksempel, hvis Momentum -indikatoren når ekstremt høje værdier og derefter skruer ned, skal du antage, at priserne sandsynligvis vil stige endnu højere. I begge tilfælde handler kun efter, at priserne bekræfter det signal, der genereres af indikatoren (f.eks. Hvis priserne topper og falder, skal du vente på, at priserne begynder at falde, før de sælges).

Du kan også bruge Momentum -indikatoren som en ledende indikator. Denne metode forudsætter, at markedstoppe typisk identificeres ved en hurtig prisstigning (når alle forventer, at priserne stiger), og at bunden af ​​markedet typisk ender med hurtige prisfald (når alle ønsker at komme ud). Dette er ofte tilfældet, men det er også en bred generalisering.

Når et marked topper, vil Momentum -indikatoren stige kraftigt og derefter falde - afvige fra den fortsatte opadgående eller sidelæns bevægelse af prisen. På samme måde vil Momentum falde kraftigt på en bund i markedet og derefter begynde at klatre langt foran priserne. Begge disse situationer resulterer i forskelle mellem indikatoren og priserne.

Den glidende gennemsnitlige tekniske indikator viser den gennemsnitlige instrumentprisværdi i en bestemt periode. Når man beregner det glidende gennemsnit, beregner man instrumentprisen i gennemsnit for denne tidsperiode. Når prisen ændrer sig, stiger det eller falder det glidende gennemsnit.

Der er fire forskellige typer bevægelige gennemsnit: Simple (også kaldet aritmetiske), eksponentielle, glatte og lineære vejede. Flytende gennemsnit kan beregnes for ethvert sekventielt datasæt, herunder åbnings- og lukkepriser, højeste og laveste priser, handelsvolumen eller andre indikatorer. Det er ofte tilfældet, når der anvendes dobbelte glidende gennemsnit.

Det eneste, hvor glidende gennemsnit af forskellige typer afviger betydeligt fra hinanden, er når vægtkoefficienter, der er tildelt de nyeste data, er forskellige. Hvis vi taler om simpelt glidende gennemsnit, er alle priser i den pågældende tidsperiode ens i værdi. Eksponentielle og lineære vægtede glidende gennemsnit tillægger de nyeste priser større værdi.

Den mest almindelige måde at fortolke prisens glidende gennemsnit på er at sammenligne dens dynamik med prishandlingen. Når instrumentprisen stiger over dets glidende gennemsnit, vises der et købsignal, hvis prisen falder under dets glidende gennemsnit, er det et salgssignal, vi har.

Dette handelssystem, som er baseret på det glidende gennemsnit, er ikke designet til at give adgang til markedet lige i sit laveste punkt, og dens udgang højre på toppen. Det giver mulighed for at handle i henhold til følgende trend: at købe snart efter at priserne når bunden, og at sælge snart efter at priserne har nået deres højdepunkt.

Flydende gennemsnit kan også anvendes på indikatorer. Det er her, hvor fortolkningen af ​​indikatorgennemsnitsgennemsnit svarer til fortolkningen af ​​prisgennemsnit: Hvis indikatoren stiger over det glidende gennemsnit, betyder det, at den stigende indikatorbevægelse sandsynligvis vil fortsætte: hvis indikatoren falder under det glidende gennemsnit, er dette betyder, at det sandsynligvis vil fortsætte nedad.

Her er de typer af glidende gennemsnit på diagrammet:

Moving Average Convergence / Divergence er den næste trendfølgende dynamiske indikator. Det indikerer sammenhængen mellem to prisglidende gennemsnit.

Den glidende gennemsnitlige konvergens / divergerende tekniske indikator er forskellen mellem en 26-periode og 12-periode eksponentiel glidende gennemsnit (EMA). For tydeligt at vise køb / salgsmuligheder er en såkaldt signallinje (9-periode indikatorers glidende gennemsnit) afbildet på MACD-diagrammet.

MACD viser sig at være mest effektive inden for bredt svingende handelsmarkeder. Der er tre populære måder at bruge Moving Average Convergence / Divergence: crossovers, overkøbte / oversold betingelser og afvigelser.

Parabolic SAR Technical Indicator blev udviklet til analyse af trendmarkederne. Indikatoren er konstrueret på priskortet. Denne indikator ligner den glidende gennemsnitlige tekniske indikator med den eneste forskel, at Parabolic SAR bevæger sig med højere acceleration og kan ændre sin position med hensyn til prisen. Indikatoren er under priserne på tyrmarkedet (Up Trend), når den er bearish (Down Trend), er den over priserne.

Hvis prisen krydser parabolske SAR-linjer, drejer indikatoren, og dens yderligere værdier er placeret på den anden side af prisen. Når en sådan indikator drejer sig, vil maksimums- eller minimumsprisen for den foregående periode tjene som udgangspunkt. Når indikatoren drejer, giver den et signal om trendens afslutning (korrektionstrin eller flad) eller om dens tur.

Parabolic SAR er en enestående indikator til at levere udgangspunkter. Lange positioner skal lukkes, når prisen synker under SAR-linjen, korte positioner skal lukkes, når prisen stiger over SAR-linjen. Det er ofte tilfældet, at indikatoren fungerer som en bageste stoplinie.

Hvis den lange position er åben (dvs. at prisen er over SAR-linjen), vil den Parabolske SAR-linje stige, uanset hvilken retning priserne tager. SAR-linjebevægelsens længde afhænger af størrelsen på prisbevægelsen.

Relative Strength Index Technical Indicator (RSI) er en pris-følgende oscillator, der ligger mellem 0 og 100. Da Wilder introducerede Relative Strength Index, anbefalede han at bruge en 14-dages RSI. Siden da har de 9-dages og 25-dages relative styrkeindeks-indikatorer også vundet popularitet.

En populær metode til analyse af RSI er at kigge efter en divergens, hvor sikkerheden gør et nyt højdepunkt, men RSI formår ikke at overgå sit tidligere højdepunkt. Denne divergens er en indikation på en forestående vending. Når det relative styrkeindeks derefter skruer ned og falder under sit seneste trug, siges det at have afsluttet et "fiasko -sving". Fejlsvinget betragtes som en bekræftelse på den forestående vending.

Måder at bruge relativ styrkeindeks til diagramanalyse:

Hovedpunktet i Relative Vigor Index Technical Indicator (RVI) er, at slutmarken på tyrmarkedet som regel er højere end åbningskursen. Det er omvendt på bjørnemarkedet. Så tanken bag Relative Vigor Index er, at bevægelsen eller energien i trækket således fastslås ved, hvor priserne ender ved slutningen. For at normalisere indekset til det daglige handelsinterval, divider prisændringen med det maksimale prisinterval for dagen. For at foretage en mere jævn beregning bruger man Simple Moving Average. 10 er den bedste periode. For at undgå sandsynlig tvetydighed er man nødt til at konstruere en signallinje, som er et symmetrisk vægtet glidende gennemsnit på 4 perioder af relative værdier indeksværdier. Sammenfaldet af linjer fungerer som et signal om at købe eller sælge.

Den tekniske indikator for stokastisk oscillator sammenligner, hvor et værdipapirs pris lukkes i forhold til dets prisinterval over en given tidsperiode. Den stokastiske oscillator vises som to linjer. Hovedlinjen kaldes% K. Den anden linje, kaldet% D, er et glidende gennemsnit på% K. Linjen% K vises normalt som en hel linje, og% D-linjen vises normalt som en stiplet linje.

Der er flere måder at fortolke en stokastisk oscillator på. Tre populære metoder omfatter:
Køb, når oscillatoren (enten %K eller %D) falder under et bestemt niveau (f.eks. 20) og derefter stiger over det niveau. Sælg, når oscillatoren stiger over et bestemt niveau (f.eks. 80) og derefter falder under det niveau;

Køb, når% K linien stiger over% D linjen og sælger, når% K linien falder under linjen% D;
Se efter forskelle. For eksempel: hvor priserne laver en række nye højder og den stokastiske oscillator ikke overgår sine tidligere højder.

Williams 'Tekniske indikator for procentinterval (%R) er en dynamisk teknisk indikator, der afgør, om markedet er overkøbt/oversolgt. Williams ' %R ligner meget den stokastiske oscillator. Den eneste forskel er, at %R har en opadvendt skala, og den stokastiske oscillator har intern udjævning.

For at vise indikatoren på denne måde på hovedet, placerer man et minus -symbol før Williams Percent Range -værdier (f.eks. -30%). Man bør ignorere minus -symbolet, når analysen udføres.

Indikatorværdier på mellem 80 og 100% indikerer, at markedet er oversolgt. Indikatorværdier på mellem 0 og 20% ​​indikerer, at markedet er overkøbt.

Som med alle overkøb/oversolgte indikatorer er det bedst at vente på, at værdipapirets pris ændrer retning, før du placerer dine handler. For eksempel, hvis en overkøbt/oversolgt indikator viser en overkøbt tilstand, er det klogt at vente på, at værdipapirets pris falder, før du sælger værdipapiret.

Et interessant fænomen i Williams Percent Range-indikatoren er dens uhyggelige evne til at forudse en tilbageførsel i den underliggende sikkerhedspris. Indikatoren danner næsten altid et højdepunkt og vender ned et par dage, før værdipapirets pris når op og ned. Ligeledes opretter Williams Percent Range normalt et trug og dukker op et par dage, før værdipapirets pris dukker op.